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¡Adquiera conocimiento y habilidades de vanguardia de una manera flexible e inspiradora!

Este curso en línea único es para profesionales de riesgos ambiciosos, consultores y gerentes deseosos de dominar los modelos más importantes de administración de riesgo de crédito, y de entender y discutir el marco regulatorio siempre cambiante.

El curso en línea de 10 semanas comprende cuatro módulos que ofrecen una combinación efectiva de teoría y práctica para que sea un desafío y un valor para su trabajo. Con el conocimiento y la experiencia adquiridos, podrá avanzar en sus tareas actuales y apoyar su futuro desarrollo profesional en el campo.

Puntos destacados del curso

  • Discusión de los marcos regulatorios actuales y futuros relacionados con el riesgo de crédito, desde Basilea II y III hasta la NIIF 9
  • Revisión de los modelos más relevantes para PD y LGD: desde Moody's KMV hasta CreditMetrics, desde la regresión logística hasta el análisis de supervivencia, con énfasis en conceptos vitales como las estimaciones de PIT y TTC
  • Obtenga experiencia práctica con los módulos de aprendizaje complementarios creados por Deloitte
  • Acceda al material del curso 24/7, aprenda en el horario que más le convenga
  • Interactúa y colabora con otros profesionales de riesgo de crédito de todo el mundo
  • Disfruta de diversos materiales de aprendizaje, como videoconferencias, lecturas, ejercicios y tareas
  • Asista (opcional) a las Reuniones locales de capítulos en vivo para discusiones en vivo y oportunidades de preguntas con expertos y compañeros participantes.

Objetivos de aprendizaje

  • Obtenga conocimiento sobre los últimos desarrollos regulatorios, tales como IFRS9, Basilea III y el futuro "Basilea IV".
  • Desarrolle una comprensión más sólida de las matemáticas detrás del modelo de riesgo de crédito, lo que le ayudará a comprender mejor la base de las fórmulas y modelos que usa regularmente.
  • Analice las fortalezas y debilidades de importantes modelos de riesgo de crédito.
  • Trabajar con riesgo de modelo y cuantificación de error.
  • Investigue las implicaciones de eliminar supuestos como Gaussianity.
  • Explore preguntas abiertas como pequeñas correcciones de muestra y modelos de dependencia.

¿Quién debería participar?

Cualquiera que sea lo suficientemente ambicioso como para buscar un mayor nivel de competencia cuando se trata de riesgo de crédito. Los participantes pueden incluir:

  • Profesionales y gerentes de riesgo de crédito que deseen comprender qué hay detrás de las fórmulas y los modelos que usan a diario.
  • Los profesionales del riesgo que deseen aumentar su comprensión del riesgo de crédito.
Programa impartido en:
Inglés
Última actualización November 13, 2018
Este curso es En línea
Fecha de inicio
enero 2020
Duration
10 semanas
Tiempo Parcial
Precio
1,500 EUR
Deadline
Por ubicación
Por fecha
Fecha de inicio
enero 2020
Fecha de finalización
julio 31, 2019
Fecha límite de inscripción

enero 2020

Location
Fecha límite de inscripción
Fecha de finalización
julio 31, 2019