Diplomado en Finanzas Bursátiles Aplicadas

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Descripción del programa

Diplomado en Finanzas Bursátiles Aplicadas

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Objetivo general:

Brindar una visión amplia, completa, dinámica y práctica del funcionamiento de los mercados financieros, nacionales e internacionales. Proveer de una experiencia real del trabajo día a día.

Beneficio:

El participante será capaz de:

  1. Entender el marco regulatorio y funcional de los mercados financieros nacionales establecidos como, el BMV y el MEXDER y sobre el mostrador, también conocidos como OTC por sus siglas en inglés (over the counter).
  2. Valuar diversos instrumentos financieros (divisas, acciones, bonos, forwards, futuros, opciones, swaps y notas estructuradas).
  3. Aplicar los fundamentos de la teoría de portafolios (CAPM, APT y Markowitz) y estrategia de inversión.
  4. Entender las medidas de desempeño aplicadas a los portafolios de inversión para su comparación en riesgo y rendimiento.
  5. Valuar el riesgo de portafolios medianamente complejos por las metodologías de valor en riesgo (paramétrico, histórico y Monte Carlo) y pruebas de estrés.
  6. Realizar análisis bursátil básico por metodología fundamental y técnica.
  7. Realizar los cálculos, el análisis y el desarrollo de sistemas en Excel y VBA de forma ágil, ordenada y automatizada.
  8. Adquirir las habilidades para desempeñarse, prácticamente, en cualquier área de las finanzas bursátiles.
  9. Obtener los conocimientos (Asesor en Estrategias de Inversión)

Es impartido por profesionistas exitosos del medio, sustentados por las más modernas técnicas y métodos de aplicación.

Dirigido a:

Profesionistas que se desarrollen en los siguientes sectores: Bancos, Casas de bolsa, Casas de cambio, SOFOLES , Consultores, Inversionistas independientes, Entidades Reguladoras como BANXICO, CNBV, SHCP, CONDUSEF o CONSAR.

Requisito:

Experiencia mínima de un año a nivel gerencial.

Conocimientos y práctica básica de los temas del diplomado.

Contenido:

Módulo 1 Introducción a los mercados de valores

Conocer la estructura básica de los mercados internacionales y nacionales, las entidades regulatorias, las principales bolsas y los tipos de participantes. Además, entender la mecánica operativa de operaciones sencillas como son las de los mercados de acciones y de divisas.

Temario

  1. Mercados globales y organismos internacionales.
  2. Sistema financiero mexicano.
  3. Bolsa Mexicana de Valores y mercado mexicano de derivados.
  4. Conceptos básicos del mercado accionario.
    1. Operaciones compra, venta, compra sobre margen y venta en corto.
    2. Splits y dividendos.
    3. Índices bursátiles.
  5. Conceptos básicos del mercado de divisas.
    1. FOREX y apalancamiento.
    2. Claves ISO.
    3. Cotización directa e indirecta.
    4. Conversión de tipos de cambio.
    5. Arbitraje triangular.

Duración del módulo: 12 horas

Módulo 2 Excel y visual basic for applications

Desarrollar habilidades en el manejo de la herramienta tecnológica fundamental en las finanzas, Excel y VBA, para poder desarrollar los cálculos y sistemas.

Temario

  1. Funciones lógicas, estadísticas, matriciales y de búsqueda.
  2. Tablas dinámicas.
    1. Bases de datos, campos y registros.
    2. Filtro, filas, columnas y cálculo.
    3. Detalle y mostrar páginas.
    4. Campos calculados.
  3. Solver y herramientas de análisis.
  4. Elaboración de gráficos.
  5. Introducción a VBA.
  6. Objetos, métodos y propiedades.
  7. Fundamentos de programación.
  8. Estructuras de control.
    1. If-ElseIf-Else-Then.
    2. For-Next.
    3. While-Wend.
  9. Interfaz de usuario.
  10. Casos.
    1. Manejo de vectores de precios.
    2. Interpolaciones.
    3. Funciones de valuación.
    4. Automatización de reportes.
    5. Desarrollo de cotizadores.

Duración del módulo: 24 horas

Módulo 3 Matemáticas financieras, probabilidad y estadística

Desarrollar habilidad en el manejo de Excel aplicando los conceptos básicos para implementarlos en la realidad.

Temario

  1. Introducción a las Matemáticas Financieras
  2. Valor del dinero a través del tiempo
    1. VP y VF
    2. Tasas efectivas
    3. Tasas continuas y discretas
    4. Anualidades
  3. Estadística descriptiva.
    1. Media, Mediana y Moda
    2. Desviación estándar de una muestra y de una población
    3. Mínimo, Máximo y Rango
    4. Percentil
  4. Probabilidad.
    1. Histograma de frecuencias, frecuencias, frecuencias absolutas y relativas
    2. Frecuencia acumulada y gráfica de ojiva
    3. Distribución binomial
    4. Distribución normal y Z
  5. Conclusiones y evaluaciones

Duración del módulo: 12 horas

Módulo 4 Administración de inversiones

Dominar las medidas desempeño, los conceptos de mercado eficiente y las teorías modernas de portafolios de inversión y los modelos básicos de riesgo-rendimiento.

Temario

  1. Fundamentos de administración de inversiones.
  2. Objetivo, universo y políticas de inversión.
  3. Evaluación del desempeño y benchmarking.
    1. Gestión absoluta.
      1. Rendimiento, riesgo y rendimiento ajustado por riesgo.
      2. Índice de Sharpe y Treynor.
    2. Gestión relativa.
      1. Rendimiento activo.
      2. Error de seguimiento.
      3. Razón de información.
  4. Modelos de CAPM y de Markowitz.
  5. Riesgo específico y de mercado.
  6. Estrategias de inversión.

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 5 Instrumentos de deuda

Dominar la mecánica operativa, conocer y aplicar la valuación, y desarrollar estrategias de inversión con instrumentos de deuda.

Temario

  1. Análisis matemático y analítico de los instrumentos de deuda
    1. Introducción a la valuación de Bonos
    2. Yield to Maturity
    3. Riesgo de Reinversión
    4. Pago de cupones
    5. Análisis de Rendimiento Total
    6. Interpretación de subastas a precio único y múltiple
    7. Bootstraping de la curva de rendimiento
    8. Strips de Tesorería
    9. Tasas Forward
    10. Arbitraje con Bonos
  2. Instrumentos de Renta Fija.
    1. Gubernamentales
    2. Privados
  3. Curvas de interés
    1. Generalidades
    2. Diferentes tipos de curvas
    3. Interpolación
    4. Splines
  4. Introducción a las medidas de riesgo de tasa de interés
    1. Duración
    2. Duración modificada

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 6 Instrumentos derivados

Dominar la mecánica operativa, conocer y aplicar los principales modelos de la valuación, y desarrollar estrategias de inversión con instrumentos financieros derivados.

Temario

  1. Introducción a los mercados de derivados
  2. Forwards
    1. Precio y tasa forward
    2. Forward y Forward Rate Agreement sintéticos
    3. Coberturas
      1. Empresa importadora
      2. Empresa exportadora
      3. Inversión
      4. Financiamiento
      5. Intermediación
    4. Mark to Market y Early Termination
    5. Estrategias
  3. Futuros
    1. Mercado y Cámara de compensación
    2. Operación, posiciones direccionales y contrarias (Spreads)
    3. Mark to market
  4. SWAPS
    1. Interest Rate Swaps (IRS)
    2. FX Swaps
    3. Currency Swaps
      1. Fija por fija
      2. Variable por variable
      3. Fija por variable (CCS, Cross Currency Swap)
    4. Valuación
    5. Estrategias
  5. Opciones
    1. Tipos de opciones
    2. Estrategias
    3. Valuación
      1. Simulación Monte Carlo
      2. Árbol binomial
      3. Black-Scholes-Merton
    4. Volatilidad
      1. Histórica
      2. Implícita
    5. Sensibilidad
      1. Delta y Gamma
      2. Vega
      3. Theta
      4. Rho y Phi

Duración del módulo: 20 horas

Módulo 7 Administración de riesgos

Conocer un panorama general de la administración de riesgos financieros y aplicar las técnicas básicas de la medición de riesgos de mercado de portafolios sencillos de divisas, bonos, acciones y derivados.

Temario

  1. Introducción a la administración de riesgos.
  2. Convenios de Basilea.
  3. Tipos de riesgos.
    1. Crédito.
    2. Operacional.
    3. Mercado.
  4. Valor en riesgo por metodología paramétrica.
  5. Valor en riesgo por simulación histórica.
    1. Sesgo y curtósis.
    2. Variable antitética.
  6. Valor en riesgo por simulación Monte Carlo.
    1. Con un activo.
    2. Descomposición de Cholesky.
  7. Backtesting y pruebas de estrés.

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 8 Análisis bursátil

Conocer las conceptos básicos de las principales técnicas de análisis prospectivo, análisis fundamenta y análisis técnico, para tomar decisiones de inversión.

Temario

  1. Introducción a las metodologías de análisis bursátil.
  2. Análisis fundamental.
    1. Fundamentos.
    2. Valor.
    3. Crecimiento.
  3. Análisis técnico.
    1. Fundamentos.
    2. Tipos de gráficos.
    3. Tendencias, soporte y resistencia.
    4. Patrones de precio.
      1. De continuación.
      2. De reversa.
    5. Velas japonesas.
      1. De continuación.
      2. De reversa.
    6. Promedios móviles.
      1. Simples, ponderados, exponenciales, triangulares.
      2. Sistemas de dos o tres promedios.
    7. Indicadores y osciladores de precios.
      1. ROC.
      2. MACD.
      3. RSI.
      4. Estocástico.
    8. Sistemas automáticos de trading.

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 9 Seminario de Integración

Obtener una visión amplia e integrada de la labor financiera bursátil, la estructura organizacional y de trabajo en instituciones bancarias, y analizar algunos casos de estudio.

Temario

  1. Simulador

Duración del módulo: 8 horas

Esta institución educativa ofrece programas en:
  • Español


Última actualización August 27, 2018
Duración y Precio
Este curso es En campus
Start Date
Fecha de inicio
oct. 26, 2018
nov. 9, 2018
Duration
Duración
140 horas
Tiempo Parcial
Tiempo completo
Price
Precio
57,800 MXN
Information
Deadline
Locations
México - Buenavista, Estado de México
Fecha de inicio : agosto 2019
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
México - Zapopan, Jalisco
Fecha de inicio : oct. 26, 2018
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
México - Oaxaca, Oaxaca
Fecha de inicio : julio 2019
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
México - Santiago de Querétaro, Querétaro
Fecha de inicio : nov. 9, 2018
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
Dates
oct. 26, 2018
México - Zapopan, Jalisco
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
nov. 9, 2018
México - Santiago de Querétaro, Querétaro
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
julio 2019
México - Oaxaca, Oaxaca
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
agosto 2019
México - Buenavista, Estado de México
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto