Implementando El Curso De Técnicas Cuantitativas Fundamentales

London Financial Studies

Descripción del programa

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Implementando El Curso De Técnicas Cuantitativas Fundamentales

London Financial Studies

En un mundo financiero complicado, una comprensión detallada de la aplicación de técnicas cuantitativas es esencial. Este curso proporciona una cobertura en profundidad de métodos cuantitativos prácticos importantes en los mercados financieros de hoy.


Objetivos del Curso

Brindar a los profesionales una comprensión práctica de cómo se puede usar una gama de herramientas para administrar, analizar y valorar los instrumentos financieros. Los participantes estudiarán:

  • Componentes principales
  • Duración y el impacto de la convexidad
  • Métodos de interpolación, sus usos y limitaciones
  • Técnicas de regresión
  • Implementando simulaciones de Monte Carlo
  • Construcción de árbol binomial y trinomial
  • Cómo modelar activos y derivados de precios en tiempo continuo

Fecha: del 10 al 12 de diciembre de 2018

Lugar de encuentro: Centro de Londres

Tarifa: £ 1195 por día

Puede ser elegible para tarifas preferenciales. Contáctenos para verificar si su empresa es miembro del programa LFS Global Client.


Para quién es el curso

Cualquier persona que necesite comprender un conjunto integral de herramientas para gestionar el riesgo en los mercados financieros. El seminario será de especial interés para:

  • Gerentes de riesgo
  • Desarrolladores de sistemas
  • Equipos de comerciantes y derivados
  • Consultores y corredores


Conocimiento previo

Conocimiento básico de los mercados financieros y la probabilidad (cubierto en Maths Refresher).


Esquema del curso

Día uno

Curvas de rendimiento Bootstrapping

  • La forma de la función de descuento
  • Métodos de interpolación
  • Construcción de curvas OIS, Libor y N-way
  • Máxima suavidad
  • Splines cúbicos en detalle
  • Interpolación y la curva de avance

Taller: Interpolación, curvas hacia adelante y fijación de precios

Técnicas de construcción de curvas para usar con datos limitados

  • Aplicando regresión múltiple a datos de bonos
  • Encontrar una forma funcional para la curva de rendimiento
  • Splines base y otras funciones aproximadas
  • Cuestiones econométricas
  • Extensión a la construcción de curvas de crédito e inflación

Taller: construcción de una curva de rendimiento del mercado de bonos

Día dos

Componentes principales y cobertura de la curva de rendimiento

  • Revisión de la duración de uno y dos factores
  • Componentes principales
  • Uso de componentes principales con B-splines para derivar factores de cobertura
  • Arbitraje de bonos e inmunización de cartera

Taller: Inmunización de la cartera

Modelado de movimientos en los precios de los activos: simulación de Monte Carlo

  • Precios de activos representados por movimiento browniano
  • simulación del Monte Carlo
  • Generación aleatoria de números
  • Variables de control y técnicas de variables antitéticas
  • Secuencias de baja discrepancia
  • Múltiples dimensiones y volatilidad estocástica
  • Simulando procesos SABR

Taller: Construcción y ejecución de una simulación Monte Carlo

Día tres

Modelos de movimientos en los precios de los activos: árboles

  • Futuros alternativos
  • Probabilidades y pseudo probabilidades
  • El árbol binomial
  • Árboles trinomiales
  • Árboles y Monte Carlo
  • Valoración neutral al riesgo
  • Valorar las opciones estándar

Taller: construcción de un árbol binomial para fijación de precios y cobertura

Uso de árboles para determinar los precios de los derivados

  • Ejercicio temprano y estructuras de Bermudas
  • Derivando a los "griegos"
  • Modificaciones para sonrisa y sesgo

Modelado de precios de activos en tiempo continuo

  • Algún cálculo estocástico básico y lema de Ito
  • Distribuciones normales y lognormales
  • Aplicando el análisis Black-Scholes
  • Técnicas de diferencias finitas para problemas de tiempo continuo

Taller: Comparación de árboles binomiales y técnicas de Monte Carlo

Esta institución educativa ofrece programas en:
  • Inglés


Última actualización August 9, 2018
Duración y Precio
Este curso es En campus
Start Date
Fecha de inicio
dic. 10, 2018
Duration
Duración
3 días
Tiempo completo
Price
Precio
3,585 GBP
£ 1195 por día. Puede ser elegible para tarifas preferenciales. Contáctenos para verificar si su empresa es miembro del programa LFS Global Client.
Information
Deadline
Locations
Reino Unido - Londres, Inglaterra
Fecha de inicio : dic. 10, 2018
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización dic. 12, 2018
Dates
dic. 10, 2018
Reino Unido - Londres, Inglaterra
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización dic. 12, 2018
Vídeos

Implementing Fundamental Quantitative Techniques